正在从云端同步数据
请稍候…

基金管理

个人投研看板 · 日定投 · 真实交易日
--
计划月投资金额 只按组合比例分配到「计划每日定投」，不影响实际日定投（每月约 21 交易日）
总资产
--
--
今日盈亏每日开盘重置
--
--
昨日 --
当月已定投
--
--
年累计定投
--
--
累计收益
--
含今日浮动盈亏
场外 --场内 --

资产配置

实际比例 vs 计划比例（计划按日定投年化）

定投收益预估曲线

组合比例设置调整后自动重算计划每日定投 --

持仓 · 日定投明细 点名称折叠分组 · 横向滚动 · 冻结持仓金额列 点名称折叠分组 · 点卡片展开明细

计划比例可自行调整，系统据此自动计算再平衡金额；各组计划比例合计须为 100% --
组合
实际
计划%
比例差
当前金额
目标金额
再平衡调整
目标达成
组合历史总年化（按实际持仓金额加权）
目标年化收益率（按所选「5年」口径）
%
求解口径：①默认（未锁定任何组）：假设各组合在当前历史年化基础上整体抬升相同幅度 Δ，使组合加权年化 = 目标值；每组「需达到」= 该组当前年化 + Δ。②锁定若干组（点各组右侧 🔓/🔒）：锁定组利率保持当前值不变，其余组统一需达到 x =（目标 − 锁定组加权利率贡献）÷ 其余组合计权重。以上均为数学测算，按实际持仓金额加权，基于现有持仓与日定投，PE 采用 TTM 口径，极端低盈利期会失真。

市场温度计 · 指数估值历史分位

--点击右上角刷新
数据加载中…（首次需调用 Tushare 拉取指数估值历史）
分位＝当前 PE(TTM) 在可查历史区间（约 2014 年至今）中所处位置，分位越低越便宜：<20% 低估、20–40% 偏低、40–60% 正常、60–80% 偏高、>80% 高估。低估时可加码定投，高估时收窄/暂停。数据源 Tushare，仅作参考。

⚡ 中期量化信号 · 多因子择时

未运行本地回测（quant/run.py）
信号由前端实时拉 Tushare 日线计算（中期5因子：趋势/动量/位置/估值/波动；短期：RSI+布林+5日动量），每日自动更新。仓位含义：100%=正常定投可加码；50%=定投不加仓；0%=暂停新买（已有持仓不赎回）。不构成投资建议。

🎯 德赛西威 · 短长期买卖节点

加载中...
数据：Tushare量化模型 + iFinD机构一致预期。不构成投资建议。

风险体检 · 最大回撤 / 波动率 / 夏普 / 胜率

数据加载中…（需先完成复权历史净值）
基于复权净值（分红再投资）近 5 年日收益：最大回撤＝峰值到谷值最大跌幅；年化波动率＝日收益标准差 × √244；夏普＝(年化收益−无风险利率2%)/年化波动率；胜率＝上涨交易日占比。数值越大波动/回撤越大，仅作风险参考。

年度盈亏热力图 · 每日总盈亏

点选某天查看明细
少盈亏
每个格子为当天全部基金总盈亏（红盈绿跌，颜色越深金额越大），随每日盈亏自动记录；上方统计含净盈亏、盈/亏天数与连续盈亏天数。无数据日为暗色空格。

组合累计收益 · 回撤走势（0 基准，正红负绿）

近1年 近3年 近5年
上方为组合复权净值（起点=100，含分红再投），下方为「水下回撤」＝净值距历史峰值的跌幅（红色填充，越深回撤越大）。回撤区间与恢复一目了然，帮助判断组合真实风险。数据源 Tushare 复权净值。

真实交易流水 · 真实成本 / 份额 / XIRR 资金加权年化

暂无交易记录。可点「以当前持仓建账」快速生成初始买入，或「录入交易」逐笔登记。
真实成本＝买入金额(含费)−赎回净额；当前份额＝Σ份额；XIRR＝把每笔买入当现金流出、卖出/分红当流入、期末市值当最后一笔流入，求解资金加权年化。这是反映你实际投入时点收益的最科学口径；红利再投不产生现金流。

收益归因 · 基准对比（α 超额收益）

贡献度＝各基金/分组累计盈亏占总盈亏；对比曲线＝近1年累计涨跌幅与基准指数；α＝该基金(分组)累计收益−基准同期收益（正＝跑赢）。基准为价格指数(不含分红)，对红利/债券基金会略偏保守。数据源 Tushare。